Наткнулся на интересный сайт www.tradingsimulation.com/ — много на нём всякого полезного на английском языке. Вот, к примеру, мне понравилось как пишет некий Harvey Walsh об ошибках в трейдинге. Эти и другие тут - http://www.tradingsimulation.com/resources/articles/trading-life.html Мой местами вольный перевод: *********************************************************** Самые частые причины, отчего трейдеры — новички и давно торгующие, теряют профит. Изучая причины этих неудач, мы будем избегать ошибок, свойственных толпе и попробуем превратить негатив в позитив. Ошибка 1. – перебирание разных стратегий, или «Охота за святым Граалем». Святой грааль — это такая суперсистема, которая никогда не теряет. Мы читаем форумы, книжки, ходим на семинары, дискутируем в чатах, но секретная постоянно выигрышная стратегия продолжает ускользать от нас. Отчего же мы тратим столько времени на поиск то, чего нет? А потому что это намного проще, чем повернуться лицом к реальности и признать, что трейдинг — это не такое простое дело, как покупка некого чудо-индикатора, который говорит тебе — покупай/продавай, а ты только смотришь на уходящую в бесконечность линию, показывающую твой профит. Никакого святого грааля нет. Охота за святым граалям — это высокодеструктивный поведенческий паттерн, который поражает почти каждого трейдера в определенной точке его пути. Обычно трейдер изучает какую-то систему или стратегию и начинает торговать по ней — не слишком долго. Стратегия может как принести немедленную прибыль, так и привести к убыткам в самом начале. В этом случае трейдер решает, что это не та система, которая ему нужна и ищет что-то другое. Прыгая от системы к системе, трейдер не даёт им никакой возможности начать приносить ему прибыль. Абсолютно все системы имеют проигрышные трейды — такова уж природа рынка, но в выигрышных системах выигрыш превышает потери. Что делать: мы должны понимать это, и давать системе достаточный срок для того, чтобы она подтвердила или опровергла свою работоспособность. Тогда мы вырываемся из порочного круга охоты за святым граалем и преодолеваем одно из самых главных препятствий на пути к нашему успеху. В дополнение о роли форумов и чатов. Хотя это превосходные ресурсы идеи и информации, они могут быть очень опасны, как поставщики топлива для прыжков по стратегиям. Природа этих ресурсов такова, что тут постоянно предлагаются новые идеи, а для трейдера это означает новые искушения. Большинство этих идей в тестах «на бумаге» вполне жизнеспособны, но остерегайтесь стать «форум-фоллоуером» и метаться каждый раз за очередной новой великой идеей. Ошибка 2. Не иметь торгового плана или не следовать ему. failing to plan means planning to fail — Если ты провалил план, значит твой план — провалиться. Хорошо составленный торговый план — это один из наиболее эффективных инструментов на пути к успеху и прибыли. В беседах с трейдерами меня часто поражает даже не то, что у них нет никакого плана, а то, что многие о нём даже ничего не знают. Торговый план — это, на самом деле, очень просто. Это документ, буквально лист с буковками и цифрами, на котором изложены формализованные правила вашей стратегии. Что должно в нём быть? Вот наиболее важные пункты:
Миссия, конечная цель. Если у вас нет никакой формализованной цели, вы не знаете, чего вы собираетесь достичь, то вы тем более не можете знать, когда вы этого достигнете. Иметь четко обозначенную цель — залог успеха в любом предприятии.
Дорыночные действия. — изучение литературы, экономических календарей (когда выходит статистика? Какая? ) и т. п.
Правила входа в трейд
Правила выхода из трейда
Правила манименеджмента
Послерыночные действия — анализ ошибок, регистрация ( в журнале или ещё как ) трейдов.
Все кто реально торгуют знают, что мы должны очень часто подавлять свои эмоции и принуждать себя следовать своим правилам. Резать убытки и позволять прибыли течь — гораздо легче сказать, чем сделать. Максимально точные определения условий входа и выхода из трейда помогают нам легче справиться с этой задачей. Трейдинг при таком подходе станет механистичным и гораздо менее стрессовым. Что делать: написать план торговли и четко следовать каждой его букве.
Ошибка 3. Непонимание мани-менеджмента (ММ). Вы, мб думаете, что это очень скучная тема. Тем не менее, манименеджмент не только даст вам возможность выжить на рынке достаточно долго, чтобы получить профит, но и открывает перед вами массу новых возможностей. Есть 2 стороны ММ, и большинство концентрируется на первой — на выживании, или классическом ММ. Это, безусловно, имеет колоссально важное значение. Идея очень проста. Вот у нас есть мешок денег. Далее, мы определили, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга и нам их не избежать. И будут времена, когда сумма денег в нашем мешке будут не увеличиваться, а ровно наоборот. Поэтому если мы не будем этим процессом правильно управлять, есть высокая вероятность, что все наши денежки испаряться и торговать нам будет не на что. Поэтому идея классического ММ в том, чтобы потери не могли лишить нас возможности торговать. Простой пример. У нас есть 5000 долларов. Мы хотим гарантий, что мы выживем в этой игре в течении как минимум 6 месяцев, времени, как мы полагаем, достаточного для того, чтобы наша стратегия принесла профит. Простейшее, что приходит на ум — мы можем позволить себе потерять не более 40 долларов в день. Если мы дошли до этого, мы останавливаем торговлю в этот день. В этом случае мы будем в игре даже в случае худшего воможного сценария — если мы будем терять каждый день. Мы можем расширить эту стратегию тем, что если мы теряем 4 дня подряд, мы не будем торговать пятый день, а если мы теряем три недели подряд, мы не будем торговать четвертую неделю — ну и так далее. Ну и ясно, что если мы теряем таким образом, то что-то не так либо со стратегией, либо с её исполнением. Поэтому перерыв даёт нам возможность посмотреть назад и проанализировать, что у нас не так. Далее, лимит в 40 долларов говорит также, что мы не войдём ни в какой трейд, возможные потери по которому превышают эти 40 долларов. Таким образом этот лимит даёт нам базу для рассчёта риска в отношении текущего сетапа. Знание нашей максимальной потери даёт нам гигантское психологическое преимущество, позволяя нам оставаться в игре настолько долго, чтобы система начала генерировать профит. А другая сторона ММ — это размер позиции. Многие торгуют фиксированным сайзом, высчитанным исходя из того, сколько у них средств. Стратегия вполне годная, но ограниченная. Динамическое изменение размера позиции в зависимости от динамики цены даёт нам большие возможности. Что делать: для того, чтобы выжить на рынке, мы должны максимально конкретизировать наш ММ Ошибка 4. Не-тестирование. Ну что, у нас есть стратегия, план, ММ — можно торговать? Как бы не так. Мы ещё не готовы торговать вживую. Трейдинг — это великий бизнес, предлагающий такие уровни доходности и свободы, о которых большинство людей даже и не мечтают. Поэтому естественно, новичку не терпиться скорее понажимать на эти волшебные кнопочки купи-продай и увидеть, как профит его растёт… Но руки прочь от кнопочек, ещё не всё готово. Представьте, что вы решили стать пилотом самолёта. Вы выбрали тип самолёта, на котором хотите летать, почитали кое-какие книжки о пилотировании — и вот вы обнаружили себя в кабине на взлётной полосе. Очень высоковероятно, что ваша попытка полетать ничем хорошим для вас (и для пассажиров в салоне) не закончится. Почему же большинство трейдеров думают, что они могут так вот запросто почитать пару книг про трейдинг, безо всякого опыта прыгнуть в маркет и всё будет замечательно? Если вы собираетесь работать пилотом, вы будете довольно долго тренироваться на стимуляторе. Это даст вам возможность совершить большинство из типичных ошибок начинающих без катастрофы и битья нескольких дорогостоящих самолётов. Нам очень повезло, что, являясь трейдерами, мы имеем возможность оттачивать наше уменье в безрисковой среде и мы можем проявлять нашу активность практически бесплатно. Речь идёт, конечно, о «бумажной торговле». Сегодня, кроме карандаша и бумаги, есть такие замечательные трейдинг — стимуляторы, какTSim+(http://www.tradingsimulation.com/tsimplus/) Есть, конечно, мнение, что такая торговля не вполне полноценна, т. к. она не воспроизводит всю гамму эмоциональных состояний, присущих живому трейдингу. Это, спору нет, так, но есть один аргумент — если ваша чудо стратегия никуда не годится на стимуляторе, отчего же она будет работать в реальности? Если трейдер последовательно показывает профит на стимуляторе, то он готов к следующему шагу — к торговле реальными деньгами. Точно также, как начинающий пилот не летает на суперлайнере, так и трейдеру следует начинать торговлю с позиции небольшого размера. Очень важно также ограничивать потенциальные потери. Что делать: тестировать стратегию в безрисковой среде, прежде чем выходить на реальный рынок. Только показав реальную прибыль на стимуляторе, следует приступать к торговле живыми деньгами и начинать надо с малых позиций. Ошибка 5. Не прикладывать достаточно усилий. Странный феномен, присущий, пожалуй, исключительно интернет -трейдингу: люди думают, что они прочитали пару книжек, открыли аккаунт и прямо вот так сразу же они будут делать кучу денег. Продолжая аналогию с пилотом самолёта, это выглядит как если бы в понедельник они решили сделать это, во вторник они прочитали книжку о принципах полёта, а в среду уже стали капитанами. Но в случае с трейдингом такой расклад кажется им вполне нормальным. Хотя, в сравнении с другими видами деятельности, трейдинг даёт наибольшую отдачу на прикладываемые усилия, он всё же требует этих каких-никаких усилий, и совсем без них обойтись не выйдет. Трейдинг, как и многие другие навыки, требует времени и усилий для изучения, прежде чем стать прибыльным. Но, в отличие от других видов деятельности, это требует гораздо меньше затрат. Начинающий трейдер вполне может торговать без отрыва от своей основной деятельности. И я бы советовал любому, кто хочет стать трейдером, иметь стабильный постоянный заработок, особенно на первых порах.Необходимость постоянно получать прибыль с рынка — оказывает разрушительное действие на принятие торговых решений. Проблема большинства изучающих трейдинг в том, что они начинают с сильной мотивацией, но далее их интерес падает. Внезапно это всё становится похоже на тяжкий труд. Первый убыточные трейды сталкивают их лицом к лицу с реальностью, мотивация улетучивается, и планы оставить основную работу проходят. Часть этой проблемы — в нереалистичных ожиданиях с самого начала и в недостатке ответственности. В повседневной работе мы ответственны за что-то. Если мы не делаем то, за что ответственны, то тот, кто стоит в пищевой цепочке выше нас, всегда готов больно врезать нам. Когда мы торгуем своими деньгами, эта концепция больше не работает. Мы сами себе начальники. Решение — вернуться к торговому плану. Если этот план хорошо разработан, содержит ясную миссию и конкретные механизмы достижения конкретной цели, то повторение его каждый день значительно усилит ответственность и мотивацию. Трейдинг не сложен, но он не является мгновенным трамплином к богатству. Трейдинг отличается от остальных бизнесов тем, что здесьвы, развивая мастерство, можете достигнуть за тоже самое время намного, намного, намного большего, чем вы вкладываете. Но вкладывать необходимо.
Ошибка 6. Чрезмерное усложнение. Трейдинг не нуждается ни в каких сложностях. Конечно, вы можете потратить столь много времени, сколько пожелаете в поисках правильной стратегии — возможностей великое множество. Формализация стратегии в персональный торговый план требует всего пары часов — далее вы можете его усовершенствовать по ходу. Далее — стадия бумажной торговли — и уже здесь многие трейдеры начинают переусложнять и углубляться в непрерывное усовершенствование. Это напоминает «охоту на святой грааль» с прыжками от стратегии к стратегии. Трейдер начинает следовать своему плану с самыми благими намерениями. Дела могут идти хорошо, но рано или поздно они пойдут не самым лучшим образом — потому что рынок меняется. Тут модернизаторы впадают в панику. Им не нравится отдавать деньги рынку обратно. Поэтому они решают модифицировать систему введением фильтра, который бы отсекал такие плохие периоды в рыночном поведении. Они добавляют всё больше индикаторов и их замысловатых сочетаний, неистово тестируют и приходят к выводу, что большинство плохих моментов отсеяно, и их обновленная система замечательна. А потом рынок опять меняется. Любая стратегия имеет свои убыточные трейды. Если они в пределах ожиданий, нет никакой нужды чего-то там выдумывать. Рынки сложны, но торговать их надо просто. Чем проще система, тем, как правило, она доходнее и менее нервотрёпна. Что делать: чтобы избежать этой ошибки, надо меньше работать. Потратьте немного усилий при планировании, а затем расслабьтесь и позвольте работать вашему плану. Слишком сильное думание может повредить вашему трейдингу! Ошибка 7 — самая большая из всех и самая легкопреодолимая. Недеяние. Вы не сможете получать прибыль, не торгуя. Множество потенциальных трейдеров читают книги, тусуются на форумах, изучают графики, но так и не начинают торговлю. Возражения у них такие: — « я боюсь, что потеряю слишком много денег» — торгуя на стимуляторе вы не потеряете ни пенни. Я гарантирую это.
«у меня нет времени целый день сидеть за компом и изучать эту шнягу» — рынки акций и фьючерсов есть в каждой более-менее развитой стране. Благодаря чуду интернета, мы можем торговать ими всеми. Это означает, что когда у вас есть свободное время, всегда есть какой-то рынок, который работает. Вам не нужно бросать основную работу ради этого.
«у меня недостаточно денег» — трейдинг становится всё более популярным, услуги брокеров всё более дешёвы. Вы можете начать имея всего лишь 500 долларов. При этом никогда не ставьте на кон последние деньги, которые вы не можете позволить потерять. И, конечно, раз вы рискуете оказаться без этих денег на улице, не стоит ими торговать. Но можно торговать на бумаге, пока вы не накопите достаточную сумму.
«это не для меня, я на это не способен» — ну, с таким подходом конечно, не стоит этим заниматься. А если вы просто боитесь, то подумайте — что на что вы меняете? Величайшую возможность — на нуль. Если вы не попробуете, вы не узнаете.
